SSD

Crediti

SECS-S/01

9

Obiettivi Formativi

Questo corso fornisce allo studente gli strumenti matematici avanzati per l’analisi statistica del settore finanziario

Competenze acquisite

Al termine del corso lo studente sarà in grado di spiegare i diversi approcci di inferenza statistica per la stima dei punti, la costruzione di insiemi di confidenza, sarà in grado di applicare i modelli appresi in situazioni a carattere generale e dimostrare una comprensione del modello lineare generalizzato e delle sue applicazioni.

Programma

1.  Proprietà dei campioni casuali;
2. Statistica, sufficienza e verosimiglianza; 
3. Stima puntuale e stima di massima verosimiglianza; 
4. Test di ipotesi e stima dell’intervallo; 
5. Elementi di inferenza bayesiana; 
6. Modelli lineari; 
7. Modelli auto-regressivi e a media mobil; 
8. Radice unitaria e modelli stagionali; 
9. Modelli eteroschedastici e un’introduzione ai modelli di volatilità stocastica; 
10. Modellazione lineare e non lineare di serie temporali finanziarie con R: analisi esplorativa, selezione del modello, fitting del modello, validazione del modello e previsione; 
11. Applicazioni finanziarie.

Testi Consigliati

▪ A. STELAND, Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications, Wiley, 2012

Modalità di Verifica

–         Prova scritta con domande aperte e scelta multipla

–         La durata della prova e di massimo 3 ore

–         La valutazione viene espressa in trentesimi