SSD

Crediti

SECS-S/01

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Obiettivi Formativi

L’obiettivo del corso è fornire allo studente conoscenze di base sui processi stocastici utilizzati nei modelli attuariali e finanziari che vengono applicati in campi quali i calcoli delle assicurazioni e l’analisi della dinamica degli investimenti.

Competenze acquisite

Al termine del corso lo studente avrà la teoria dei processi stocastici, conoscerà le caratteristiche dei modelli dei vari processi e sarà in grado di utilizzare tali modelli per analizzare e interpretare situazioni reali.

Programma

1.  Introduzione ai processi stocastici; 
2. Modelli applicati alle assicurazioni; 
3. Catene di Markov omogenee; 
4. Catene di Markov aperiodiche;
5. Catene di Markov irriducibili; 
6. Martingale; 
7. Processi di Poisson e teoria del rinnovamento; 
8. Teoria del rischio collettivo; 
9. Moto browniano e Martingale; 
10. Modelli applicativi finanziari; 
11. Esercitazioni guidate e simulazioni computerizzate.

Testi Consigliati

▪ R. P. DOBROW, Introduction to Stochastic Processes with R, Wiley, 2016

Modalità di Verifica

–         Prova scritta con domande aperte e scelta multipla

–         La durata della prova e di massimo 3 ore

–         La valutazione viene espressa in trentesimi