SSD

Crediti

SECS-P/09

8

Obiettivi Formativi

Lo scopo di questo corso è introdurre le basi teoriche e concettuali associate all’analisi finanziaria con l’integrazione da parte del docente di modelli matematici specifici selezionati per gli argomenti presi in esame.

Competenze acquisite

Al termine del corso lo studente conoscerà i criteri di valutazione finanziaria, sarà in grado di applicare le tecniche per la stesura di scenari valutativi in un contesto dinamico e disporrà di tutti gli strumenti matematici per realizzare analisi approfondite sia valutative che predittive.

Programma

1.  Teoria delle probabilità avanzata; 
2. Distribuzioni troncate; 
3. Correlazioni; 
4. Proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie; 
5. Evoluzione temporale delle funzioni di distribuzione; 
6. Fluttuazioni dei tassi di interesse; 
7. Analisi del rischio e diversificazione del portafoglio investimenti; 
8. Analisi delle serie storiche; 
9. Esercitazioni guidate e simulazioni computerizzate.

Testi Consigliati

▪ G. M. GALLO, B. PACINI, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, 2002

▪ Dispense distribuite dal docente

Modalità di Verifica

–         Prova scritta con domande aperte e scelta multipla

–         La durata della prova e di massimo 3 ore

–         La valutazione viene espressa in trentesimi