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Financial Risk Management

Financial Risk Management

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SSD

Crediti

SECS-P/11

6

Obiettivi Formativi

Il corso esplora i regolamenti bancari e le tecniche teoriche e pratiche per misurare il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito affrontando anche gli aspetti teorici e pratici delle tecniche di gestione del rischio impiegate nel settore dei servizi finanziari per coprire il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito.

Competenze acquisite

Al termine del corso lo studente sarà in grado di calcolare i rischi di mercato, di tasso di interesse, di credito e operativi di una banca sulla base di principi normativi e dati effettivi.

Programma

  1.  Un’introduzione al rischio e alla gestione del rischio; 
  2. Regolamenti bancari e controllo dei rischi; 
  3. Misurazione e modellizzazione del rischio di mercato: modelli Value-at-Risk e volatilità; 
  4. Misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse; 
  5. Misurazione e gestione del rischio di credito; 
  6. Gestione del rischio operativo per il settore bancario.

Testi Consigliati

▪ A. CHAPELLE, Operational Risk Management: Best Practices in the Financial Services Industry, Wiley, 2019

Modalità di Verifica

–         Prova scritta con domande aperte e scelta multipla

–         La durata della prova e di massimo 1.5 ore

–         La valutazione viene espressa in trentesimi