Lo scopo di questo corso è introdurre le basi teoriche e concettuali associate all’analisi finanziaria con l’integrazione da parte del docente di modelli matematici specifici selezionati per gli argomenti presi in esame.
Competenze acquisite
Al termine del corso lo studente conoscerà i criteri di valutazione finanziaria, sarà in grado di applicare le tecniche per la stesura di scenari valutativi in un contesto dinamico e disporrà di tutti gli strumenti matematici per realizzare analisi approfondite sia valutative che predittive.
Programma
Teoria delle probabilità avanzata;
Distribuzioni troncate;
Correlazioni;
Proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie;
Evoluzione temporale delle funzioni di distribuzione;
Fluttuazioni dei tassi di interesse;
Analisi del rischio e diversificazione del portafoglio investimenti;
Analisi delle serie storiche;
Esercitazioni guidate e simulazioni computerizzate.
Testi Consigliati
▪ G. M. GALLO, B. PACINI, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, 2002
▪ Dispense distribuite dal docente
Modalità di Verifica
– Prova scritta con domande aperte e scelta multipla