Questo corso fornisce allo studente gli strumenti matematici avanzati per l’analisi statistica del settore finanziario
Competenze acquisite
Al termine del corso lo studente sarà in grado di spiegare i diversi approcci di inferenza statistica per la stima dei punti, la costruzione di insiemi di confidenza, sarà in grado di applicare i modelli appresi in situazioni a carattere generale e dimostrare una comprensione del modello lineare generalizzato e delle sue applicazioni.
Programma
Proprietà dei campioni casuali;
Statistica, sufficienza e verosimiglianza;
Stima puntuale e stima di massima verosimiglianza;
Test di ipotesi e stima dell’intervallo;
Elementi di inferenza bayesiana;
Modelli lineari;
Modelli auto-regressivi e a media mobil;
Radice unitaria e modelli stagionali;
Modelli eteroschedastici e un’introduzione ai modelli di volatilità stocastica;
Modellazione lineare e non lineare di serie temporali finanziarie con R: analisi esplorativa, selezione del modello, fitting del modello, validazione del modello e previsione;
Applicazioni finanziarie.
Testi Consigliati
▪ A. STELAND, Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications, Wiley, 2012
Modalità di Verifica
– Prova scritta con domande aperte e scelta multipla